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Kryptobeimischung im Wertpapierdepot - Was sind die Auswirkungen?

Diese Studie zur Asset Allocation untersucht, wie sich geringe Allokationen (1 % bis 5 %) von Kryptowährungen in einem Portfolio gut diversifizierter Vermögenswerte auf die Gesamtperformance des Portfolios auswirken.

Kryptobeimischung im Wertpapierdepot - Was sind die Auswirkungen?
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Kryptobeimischung im Wertpapierdepot - Was sind die Auswirkungen?
Hinweis: Dieser Bericht richtet sich ausschließlich an professionelle Anleger, wie Vermögensverwalter, Privatbanken, Hedgefonds, private Vermögensverwaltungsgesellschaften, registrierte Anlageberater, registrierte Wertpapierfirmen, Fondsdienstleistungsplattformen, Family Offices, Versicherungsgesellschaften, Staats- und Pensionsfonds.

Übersicht zum Report

Inhalt

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    Beimischung von Kryptowährungen in diversifizierte Portfolios
    Die Beimischung von Kryptowährungen in diversifizierte Portfolios in der Eurozone, der Schweiz und Großbritannien hat laut Studie das Potenzial, die Portfoliorendite zu steigern. Die Studie zeichnet den Wachstumsverlauf einer 100 EUR/CHF/GBP-Anlage von 2010 bis 2023 nach.

    Die Krypto-Komponente wird rückdatiert und durch den MSCI Global Digital Assets Select Top 20 Capped Index repräsentiert, um einen umfassenden Überblick über das Wachstum der Modellportfolios im Laufe der Jahre zu bieten.
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    Krypto-Korrelationen mit anderen Anlageklassen
    Die komplexen Beziehungen zwischen Kryptowährungen und einer Vielzahl von Finanzanlagen, einschließlich Aktien, Anleihen, Gold und Rohstoffen, werden aufgedeckt, um die sich im Laufe der Zeit ändernden Korrelationen mit verschiedenen Anlageklassen aufzuzeigen.
  3. 3
    Portfolioperformance und Auswirkungen des Rebalancing
    Unterschiedliche Performance-Ergebnisse von Portfolios mit verschiedenen Krypto-Allokationen werden aufgezeigt, die von 0 % bis 5 % reichen. Zudem werden die Auswirkungen verschiedener Rebalancing-Frequenzen auf die Portfolio-Volatilität und -Renditen erörtert, wobei Unterschiede zwischen monatlichen, vierteljährlichen und jährlichen Rebalancing-Strategien aufgezeigt werden.
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    Bootstrapped Performance Metriken und Allokationseinblicke
    Eine Bootstrapped-Methode bewertet die Portfolioperformance durch die Verwendung von Kennzahlen wie der Sharpe-Ratio, der Calmar-Ratio und der Sortino-Ratio. Die Studie hebt das Potenzial kleinerer Krypto-Allokationen hervor, um überdurchschnittliche Portfoliorenditen zu erzielen und die Diversifizierung zu fördern, und unterstreicht die wichtige Rolle der Rebalancing-Häufigkeit bei der Verwaltung des Anteils der Krypto-Komponenten im Portfolio.

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