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Gli effetti di criptovalute sui rendimenti del portafoglio

Questo studio di asset allocation analizza l'impatto di piccole allocazioni (dall'1% al 5%) di criptovalute in un portafoglio di asset ben diversificati sulla performance complessiva del portafoglio.

Gli effetti di criptovalute sui rendimenti del portafoglio
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Gli effetti di criptovalute sui rendimenti del portafoglio
Nota: Questo rapporto è stato redatto solo per gli investitori professionali, quali gestori patrimoniali, banche private, organizzazioni patrimoniali private, consulenti d'investimento registrati, società di intermediazione mobiliare registrate, piattaforme di servizi per fondi, family office, compagnie di assicurazione, fondi sovrani e fondi pensione.

Informazioni sul rapporto

Contenuti

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    Aggiunta di criptovalute a portafogli diversificati
    Secondo lo studio, l'aggiunta di criptovalute a portafogli diversificati nell'Eurozona, in Svizzera e nel Regno Unito ha il potenziale di aumentare i rendimenti del portafoglio. Lo studio traccia la performance di crescita di un investimento di 100 EUR/CHF/GBP dal 2010 al 2023.

    La componente cripto è retrodatata e rappresentata dall'indice MSCI Global Digital Assets Select Top 20 Capped per fornire una visione completa della crescita dei portafogli modello nel corso degli anni.
  2. 2
    Correlazioni delle criptovalute con altre classi di asset
    Le complesse relazioni tra le criptovalute e una serie di asset finanziari, tra cui azioni, obbligazioni, oro e materie prime, vengono scoperte per mostrare le mutevoli correlazioni con le diverse classi di asset nel corso del tempo.
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    Performance del portafoglio ed effetti del ribilanciamento
    Vengono mostrati i risultati di portafogli con diverse allocazioni di criptovalute, che vanno dallo 0% al 5%. Viene inoltre discusso l'impatto delle diverse frequenze di ribilanciamento sulla volatilità e sui rendimenti del portafoglio, evidenziando le differenze tra le strategie di ribilanciamento mensili, trimestrali e annuali.
  4. 4
    Metriche di performance bootstrapped e informazioni sull'allocazione
    Una metodologia bootstrapped valuta la performance del portafoglio attraverso l'uso di metriche quali lo Sharpe ratio, il Calmar ratio e il Sortino ratio. Lo studio evidenzia il potenziale delle allocazioni di criptovalute più piccole per generare rendimenti di portafoglio superiori alla media e promuovere la diversificazione, e sottolinea il ruolo importante della frequenza di ribilanciamento nella gestione della proporzione di componenti cripto nel portafoglio.

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