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Les effets des crypto-monnaies sur les rendements des portefeuilles

Cette étude sur l'allocation d'actifs examine 'impact d'une allocation mineure (de 1 à 5 %) de cryptomonnaies dans un portefeuille d'actifs bien diversifiés sur la performance globale du portefeuille.

Les effets des crypto-monnaies sur les rendements des portefeuilles
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Les effets des crypto-monnaies sur les rendements des portefeuilles
Note : Ce rapport a été rédigé à l'intention des investisseurs professionnels uniquement, tels que les gestionnaires d'actifs, les banques privées, les organisations de gestion de patrimoine privé, les conseillers en investissement agréés, les sociétés de bourse agréées, les plateformes de services de fonds, les family offices, les compagnies d'assurance, les fonds souverains et les fonds de pension.

A propos du rapport

Perspectives

  1. 1
    L'ajout de crypto-monnaies dans des portefeuilles diversifiés
    Selon l'étude, l'ajout de crypto-monnaies à des portefeuilles diversifiés dans la zone euro, en Suisse et au Royaume-Uni a le potentiel d'augmenter les rendements des portefeuilles. L'étude suit la performance de croissance d'un investissement de 100 EUR/CHF/GBP de 2010 à 2023.

    La composante crypto est antidatée et représentée par l'indice MSCI Global Digital Assets Select Top 20 Capped afin de fournir une vue d'ensemble de la croissance des portefeuilles modèles au fil des ans.
  2. 2
    Corrélations entre les crypto-monnaies et les autres classes d'actifs
    Les relations complexes entre les crypto-monnaies et une série d'actifs financiers, notamment les actions, les obligations, l'or et les matières premières, sont mises au jour pour montrer l'évolution des corrélations avec les différentes classes d'actifs au fil du temps.
  3. 3
    Performance du portefeuille et effets du rééquilibrage
    Les résultats des portefeuilles avec différentes allocations en crypto-monnaies, allant de 0 % à 5 %, sont présentés. L'impact des différentes fréquences de rééquilibrage sur la volatilité et les rendements des portefeuilles est également examiné, en soulignant les différences entre les stratégies de rééquilibrage mensuel, trimestriel et annuel.
  4. 4
    Mesures de performance et informations sur l'allocation obtenues au départ
    Une méthodologie bootstrapped évalue la performance du portefeuille à l'aide de mesures telles que le ratio de Sharpe, le ratio de Calmar et le ratio de Sortino. L'étude met en évidence le potentiel des petites allocations en crypto-monnaies pour générer des rendements de portefeuille supérieurs à la moyenne et promouvoir la diversification, et souligne le rôle important de la fréquence de rééquilibrage dans la gestion de la proportion de crypto-monnaies dans le portefeuille.

Les auteurs